PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.45

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.74

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.44

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FBKFX:

1.59

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FBKFX:

3.78%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FBKFX:

12.80%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBKFX:

-6.06%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

FBKFX

С начала года

-2.04%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-4.46%

1 год

5.80%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...