Сравнение FBKFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FBKFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.50 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 12.27% |
| Макс. просадка | -26.58% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC
С начала года, FBKFX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.