PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.43%
109.22%
FBKFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

1.92

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

FBKFX:

2.66

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.35

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

3.25

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

FBKFX:

12.26

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

FBKFX:

1.40%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

FBKFX:

8.96%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBKFX:

-2.93%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.


FBKFX

С начала года

16.71%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

5.49%

1 год

17.20%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.922.16
Коэффициент Сортино FBKFX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.662.87
Коэффициент Омега FBKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.40
Коэффициент Кальмара FBKFX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.253.19
Коэффициент Мартина FBKFX, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.2613.87
FBKFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.16
FBKFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.93%
-0.82%
FBKFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.00%
3.96%
FBKFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab