PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.82%
11.24%
FBKFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

1.53

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

FBKFX:

2.12

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.28

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

2.67

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

FBKFX:

8.22

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

FBKFX:

1.72%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FBKFX:

9.27%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBKFX:

-2.00%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


FBKFX

С начала года

2.19%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

6.16%

1 год

13.70%

5 лет

8.99%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.531.67
Коэффициент Сортино FBKFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.122.26
Коэффициент Омега FBKFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.30
Коэффициент Кальмара FBKFX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.672.52
Коэффициент Мартина FBKFX, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.2210.29
FBKFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.53
1.67
FBKFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.00%
-0.82%
FBKFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.86%
3.49%
FBKFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab