Сравнение FBKFX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FBKFX с ^GSPC

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBKFX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.25

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.43

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.06

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.23

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

FBKFX:

0.95

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

FBKFX:

3.34%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

FBKFX:

12.76%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBKFX:

-10.89%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

FBKFX

С начала года

-7.08%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-8.09%

1 год

4.32%

5 лет

10.15%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBKFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FBKFX: 0.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

FBKFX: 0.43

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

FBKFX: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

FBKFX: 0.23

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

FBKFX: 0.95

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBKFX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBKFX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 8.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBKFX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBKFX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и ^GSPC

FBKFX

^GSPC

Сравнение FBKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество